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第十六屆全國期貨（期權）實盤交易大賽
第十六屆全國期貨（期權）實盤交易大賽
一、報名及參賽時間
參賽者報名時間： 2022年3月7日—9月29日
比賽時間： 2022年3月25日—9月30日
二、獎項設置及各項排名、指標計算方法
1.獎項設置
組別 | 冠、亞、季軍獎項（稅前） | 第4-10名（稅前） | |
基礎組 | 輕量組 | 10萬、5萬、3萬、獎杯、證書 | 價值3000元獎品、獎杯、證書 |
重量組 | 10萬、5萬、3萬、獎杯、證書 | 價值3000元獎品、獎杯、證書 | |
基金組 | 10萬、5萬、3萬、獎杯、證書 | 價值3000元獎品、獎杯、證書 | |
量化組 | 10萬、5萬、3萬、獎杯、證書 | 價值3000元獎品、獎杯、證書 | |
期權組 | 5萬、2萬、1萬、獎杯、證書 | 價值3000元獎品、獎杯、證書 | |
組別 | 名次 | 獎項 | |
單項組 | 收益額組 | 1-3名 | 獎杯、證書 |
金融期貨組 | 1-3名 | 獎杯、證書 | |
工業(yè)組 | 1-3名 | 獎杯、證書 | |
貴金屬組 | 1-3名 | 獎杯、證書 | |
農副組 | 1-3名 | 獎杯、證書 | |
能化組 | 1-3名 | 獎杯、證書 | |
對沖套利組 | 1-10名 | 獎杯、證書 | |
長期穩(wěn)定盈利組 | 1-10名 | 獎杯、證書 | |
股票期權組 | 1-5名 | 獎杯、證書 | |
2.組別劃分方式及條件
組別 | 權益（參賽日上日權益+當日入金）要求 | 參與方式 | 參與條件 |
輕量組 | 1000元(含)—100萬元（不含） | 系統(tǒng)自動化分 | 權益大小 |
重量組 | 100萬元（含）-500萬元(不含） | 系統(tǒng)自動化分 | 權益大小 |
基金組 | 500萬元（含）以上 | 系統(tǒng)自動化分 | 權益大小 |
量化組 | 20萬元（含）以上 | 報名時選擇 | 有完整的量化策略，全自動、半自動計算機下單 |
期權組 | 無 | 系統(tǒng)自動劃分 | 從交易期權的參賽賬戶中自動選取 |
對沖套利組 | 50萬元（含）以上 | 報名時選擇 | 每日結算后參賽賬戶軋差后的單邊持倉保證金/總權益≤10%；每日結算后參賽賬戶軋差后的單邊持倉保證金/總持倉保證金≤40%；對沖套利類策略交易對凈利潤貢獻度≥70%； |
收益額組 | 1000元(含)以上 | 系統(tǒng)自動統(tǒng)計 | 所有參賽賬戶 |
金融期貨組 | 1000元(含)以上 | 相關品種累計成交額占比大于賬戶總成交額80%且相關品種的累計利潤大于賬戶總利潤的50%。 | 相關品種：股指期貨、國債期貨 |
工業(yè)組 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相關品種：銅、鋅、鋁、鉛、鎳、錫、螺紋鋼、線材、熱卷、不銹鋼、紙漿、硅鐵、錳硅、玻璃、鐵礦石、纖維板、膠合板、國際銅 |
貴金屬組 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相關品種：黃金、白銀 |
農副組 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相關品種：強麥、普麥、棉花、早秈稻、晚秈稻、白糖、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、粳稻、棉紗、蘋果、紅棗、黃大豆1號、黃大豆2號、玉米、豆粕、豆油、棕櫚油、雞蛋、玉米淀粉、粳米、花生、生豬 |
能化組 | 1000元(含)以上 | 同上 | 相關品種：原油、天膠、20號膠、燃料油、低硫燃料油、瀝青、PTA、甲醇、動力煤、尿素、純堿、聚氯乙烯、聚乙烯、焦炭、焦煤、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、液化石油氣、短纖 |
長期穩(wěn)定盈利組 | 1000元(含)以上 | 同一參賽者的同一參賽賬號的多屆參賽成績，系統(tǒng)自動統(tǒng)計。同一參賽者的不同參賽賬號的多屆成績，須參賽者自行在大賽官網進行成績合并，或者向指定交易商、組委會申報賬戶合并。 | 必須參加第十六屆比賽才有資格進行該獎項評定，通過第三屆大賽以來的歷屆參賽名次換算綜合得分。同一屆比賽不同組別的多個獎項，成績不累計，可取最好成績。 |
股票期權組 | 通過指定交易商單獨報名 | 股票期權標的物為上交所和深交所的股票期權，目前已上市的合約包括：上證50ETF期權、滬深300ETF期權。比賽期間如有新增品種，自動納入統(tǒng)計；報名參賽須以股票期權賬號單獨報名，不能以合并后的期貨賬號報名；股票期權成績不與商品期權、期貨合并；從報名后第二天開始計算成績。 |
3.各組排名方式
組別 | 排名方式 | 計算方法 |
輕量組 | 綜合得分 | 綜合分=累計凈值得分*35%+最大本金收益率得分*35%+最大回撤率得分*10%+累計凈利潤得分*20% |
重量組 | 綜合得分 | 綜合分=累計凈值得分*30%+最大本金收益率得分*30%+最大回撤率得分*15%+累計凈利潤得分*25% |
基金組 | 綜合得分 | 綜合分=累計凈值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累計凈利潤得分*30% |
量化組 | 綜合得分 | 綜合分=累計凈值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累計凈利潤得分*30% |
期權組 | 綜合得分 | 綜合分=(期權凈利潤得分1*50%+期權凈利潤得分2*50%)*70%+(權利金收益率得分1*50%+權利金收益率得分2*50%)*30% |
收益額組 | 凈利潤 | 所有參賽賬戶累計凈利潤從高到低排名 |
金融期貨組 | 累計凈值 | 累計凈值從高到低排名 |
工業(yè)組 | ||
貴金屬組 | ||
農副組 | ||
能化組 | ||
對沖套利組 | 綜合得分 | 綜合分=累計凈值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累計凈利潤得分*30% |
長期穩(wěn)定盈利組 | 積分 | 獲一次基礎組別冠軍、亞軍、季軍：100/90/80分 |
獲一次基礎組別4-10名：75-45分（依次減少5分） | ||
獲一次基礎組別11-20名：40分 | ||
獲一次單項組1-3名：70/65/60分 | ||
獲一次單項組4-10名：40分 | ||
獲一次輕量組凈值1.5（最大本金收益率50%）以上（含）：30分 | ||
獲一次其他基礎組凈值1.2（最大本金收益率20%）以上（含）：30分 | ||
股票期權組 | 綜合得分 | 綜合分值=累計凈值得分*50%+凈利潤得分*50% |
4.各項指標計算方式
指標 | 計算方式 | |
累計凈值 | P=P1*P2*P3.....*Pn，其中P為累計凈值，Pn為當日凈值，Pn的計算按（當日盈虧-當日手續(xù)費）的值分三種情況： | |
最大回撤率 | max【（歷史最大累計凈值-當日累計凈值）/歷史最大累計凈值】 | |
累計凈值得分 | （賬戶單位累計凈值/該組所有賬戶最大累計凈值*100）*30%+（(n+1—名次)/n*100）*70%，n=計算日的該組的總賬戶數量，名次=計算日該賬戶累計凈值在該組的排名。 | |
最大回撤率得分 | (n+1—名次)/n*100；n=計算日的該組的總賬戶數量，名次=計算日該賬戶最大回撤率在該組的排名。凈利潤小于等于0，最大回撤率得分為0。 | |
累計凈利潤得分 | （賬戶累計凈利潤/該組所有賬戶最大累計凈利潤*100）*30%+（(n+1—名次)/n*100）*70%，n=計算日的該組的總賬戶數量，名次=計算日該賬戶累計凈利潤在該組的排名。凈利潤小于等于0，累計凈利潤得分為0。 | |
最大本金收益率 | 累計凈利潤/最大投入本金(注：“最大投入本金”的統(tǒng)計，需要剔除凈利潤和出入金對最大本金的影響。) | |
最大本金收益率得分 | 賬戶最大本金收益率/該組所有賬戶中最高的最大本金收益率*100。凈利潤小于等于0，最大本金收益率得分為0。 | |
期權各項指標 | 期權凈利潤得分1=賬戶累計期權凈利潤/所有期權賬戶最大累計期權凈利潤*100 | |
期權凈利潤得分2=(n+1—名次)/n*100，n=計算日的該組的總賬戶數量，名次=計算日該賬戶期權凈利潤在該組的排名。 | ||
權利金收益率=賬戶期權累計凈利潤/最大日開倉權利金*100 | ||
權利金收益率得分1=賬戶權利金收益率/所有期權賬戶最大權利金收益率*100 | ||
權利金收益率得分2=(n+1—名次)/n*100，n=計算日的該組的總賬戶數量，名次=計算日該賬戶權利金收益率在該組的排名。 | ||
期權凈利潤為負，則期權凈利潤得分和權利金收益率得分均為0 | ||
5.資管能力評級
為了更好體現參賽者在資管方面的能力和潛力，為期貨資管業(yè)務輸送人才，大賽組委會對每一位參賽者進行資管能力評級。該評級注重參賽賬戶的穩(wěn)定性、盈利能力、回撤、規(guī)模及盈利持續(xù)性、投資體驗度等符合資管要求的要素。
評級規(guī)則
評級采用綜合分值分檔評級和門檻的方式，不做排名只做評級。
投資吸引力（20分）
最大本金收益率 | 得分 |
100%（含）以上 | 20 |
50%（含）~100% | 15 |
20%（含）~50% | 10 |
5%（含）~20% | 5 |
小于5% | 0 |
風控影響1（10分）
本金最大回撤率 | 得分 |
小于5% | 10 |
5%（含）~10% | 7.5 |
10%（含）~15% | 5 |
15%（含）~20% | 2.5 |
20%以上 | 0 |
風控影響2（10分）
累計凈值最大回撤率 | 得分 |
小于5% | 10 |
5%（含）~10% | 7.5 |
10%（含）~15% | 5 |
15%（含）~20% | 2.5 |
20%以上 | 0 |
注：最大本金收益率為負，風控影響2得分為0。
盈利規(guī)模（20分）
凈利潤 | 得分 |
1000萬（含）以上 | 20 |
200萬（含）~1000萬（不含）） | 15 |
50萬（含）~200萬 | 10 |
10萬~50萬（不含） | 5 |
小于10萬(不含） | 0 |
品種集中度（20分）
盈利最大的品種利潤占比 | |
小于20% | 20 |
20%~30% | 15 |
30%~40% | 10 |
40%~50% | 5 |
超過50% | 0 |
手續(xù)費率
手續(xù)費率 | 得分 |
10%以下 | 20 |
10%~20% | 15 |
20%~30% | 10 |
30%~40% | 5 |
超過40% | 0 |
說明：毛利潤為負值，手續(xù)費率得分0。
投資體驗感
月度盈利數 | 得分 |
5個月以上 | 20 |
4個月 | 15 |
3個月 | 10 |
2個月 | 5 |
1個月以下 | 0 |
資金運作能力
日均權益 | 得分 |
500萬以上 | 10 |
100萬-500萬 | 5 |
50萬-100萬 | 3 |
50萬以下 | 0 |
評級分類
綜合得分 | 資管能力評級 |
100以上 | ★★★★★ |
90—100 | ★★★★ |
80—90 | ★★★ |
70—80 | ★★ |
60—70 | ★ |
注：1.四星、五星評級賬戶的本金回撤率不能大于20%；日均權益不低于100萬元。按照綜合得分歸為四星以上的賬戶，如達不到上述條件否則歸為三星評級。
2.一星以上賬戶凈利潤不得小于等于0。
3.一星以上賬戶參賽時間不少于三個月。
4.比賽期間，只發(fā)布一星以上的賬戶得分及評級。
三、第三屆中國期貨（期權）FOF私募邀請賽規(guī)則
1.第三屆中國期貨（期權）FOF私募邀請賽是原全國期貨（期權）實盤交易大賽資管產品組比賽的升級版。
2.在中國證券投資基金業(yè)協會備案的私募基金管理人及其發(fā)行管理的私募基金和期貨公司發(fā)行管理的集合資管產品，均可參賽。
3.參賽須通過第十六屆全國期貨（期權）實盤交易大賽報名系統(tǒng)報名。
4.比賽僅統(tǒng)計參賽產品比賽期間單一期貨端的累計凈值并進行相應統(tǒng)計排名。累計凈值非產品凈值，計算方法參考第十六屆全國期貨（期權）實盤交易大賽規(guī)則。年化收益率依據累計凈值換算得出。
5.排名方式
排名方式 | 綜合分計算方式 |
綜合分從高到低 | 綜合分=年化收益率得分+累計凈值最大回撤率得分+夏普比率得分 |
6.指標得分計算方法
項目 | 年化收益率得分 | 累計凈值最大回撤得分 | 夏普比率得分 |
權重 | 50—90分 | 0—30分 | 10分+ |
項目 | 得分算法 |
年化收益率（X%） | 50+X |
年化收益率30%（不含）-50%(含） | 82 |
年化收益率50%-80%(含） | 85 |
年化收益率80%以上 | 90 |
累計凈值最大回撤比率（Y%） | 30-Y*1.2 |
夏普比率（Z） | 10+Z*2 |
7.獎項設置
第三屆中國期貨（期權）FOF私募邀請賽 | 名次 | 獎勵 |
冠軍 | 第1名 | 獎杯、證書 |
亞軍 | 第2名 | 獎杯、證書 |
季軍 | 第3名 | 獎杯、證書 |
優(yōu)秀私募產品 | 第4-10名 | 獎杯、證書 |
注：凡參賽并成績優(yōu)異者，均有機會獲得大賽FOF聯盟聯合盡調及FOF聯盟成員直投機會。
四、參賽須知
1. 第十六屆全國期貨（期權）實盤交易大賽（下稱：本屆大賽）為期貨（期權）實盤賬戶交易比賽，參賽者自行交易，自負盈虧，一切交易均須遵守《期貨交易管理條例》和相關管理辦法、期貨交易所交易規(guī)則及指定交易商（期貨公司）的相關管理規(guī)定。
2.本屆大賽組委會由期貨日報及本屆大賽指定交易商等有關負責人共同組成。
3.指定交易商是作為本屆大賽協辦方的期貨公司，只有指定交易商的客戶才有資格參加比賽，指定交易商須為參賽者提供參賽報名、交易、咨詢等賽事服務。
4.參賽者所在基礎組別根據權益及出入金情況自動調整，具體如下：(參賽當日的上日權益+累計凈出入金）及日均可用權益<100萬元，調整為輕量組；100萬元（含）<(參賽當日的上日權益+累計凈出入金）及日均可用權益<500萬元（不含），調整為重量組；500萬元（含）<(參賽當日的上日權益+累計凈出入金）及日均可用權益，調整為基金組。組別調整之后，成績繼續(xù)保留。
量化組賬戶（參賽當日的上日權益+累計凈出入金）及日均可用權益<20萬元，對沖套利組賬戶（參賽當日的上日權益+累計凈出入金）及日均可用權益<50萬元，均則轉到輕量組繼續(xù)比賽，成績保留；如上述條件再度滿足量化組或對沖套利組要求，繼續(xù)回到原組別參賽，成績保留。
日均可用權益：交易日（有持倉或有交易）上日權益+當日入金的均值。
5.參賽者主動退賽，須向指定交易商或者大賽組委會提出申請，退賽時其比賽成績作廢。該賬戶退賽之后，當年不得再次參賽。
6.參賽賬戶在本屆大賽結束時的累計凈值小于1.0或者最大本金收益率為負，不得參加本屆大賽任何獎項的評定。比賽期間有成交（開倉或平倉）的交易日小于10個，不得參加長期穩(wěn)定盈利組評獎。
7.期權組所有最終獲獎賬戶，累計權利金收益率不得低于10%，有期權成交（開倉或平倉）的交易日不得低于10個。
8.比賽結束后，輕量組累計凈值大于等于1.5或者最大本金收益率大于等于50%，重量組、基金組、量化組累計凈值大于等于1.2或者最大本金收益率大于等于20%的賬戶，均可獲得“優(yōu)秀獎”榮譽證書。期權組排名前50名，且有期權交易的天數不低于10天，可獲得“優(yōu)秀獎”榮譽證書。資管能力評級三星以上者可獲得“優(yōu)秀獎”榮譽證書。
9.“操作指導”一經確定不得更改。
10. 一個參賽者或者交易團隊在一個比賽組中只允許有一個賬戶進入獲獎名單（包括操作指導）；大賽組委會有權取消符合規(guī)定之外的參賽賬戶比賽成績。
11.比賽最后一天，參賽者可以繼續(xù)保留持倉，但當日權益按照收盤價計算，并以此計算成績進行排名。有期權持倉者，同樣按照收盤價計算成績。
12.參賽賬戶通過交易不活躍合約獲取利潤并對成績貢獻較大，大賽組委會有權取消該參賽賬戶的比賽成績，并做退賽處理。不活躍合約的界定權在大賽組委會。
13.為保證比賽成績的公正，參賽者須允許指定交易商在比賽期間向組委會提供其相關交易數據統(tǒng)計比賽成績，參賽者的比賽成績須接受大賽組委會及整個市場的審核監(jiān)督。
14. 大賽審核委員會確定參賽選手有舞弊行為的，取消其參賽資格。
15.交易者報名參加本屆大賽，視為同意并遵守本比賽規(guī)則。
16.參賽者須允許自己的相關比賽成績在包括但不限于《期貨日報》、大賽官網、大賽APP等媒體公示，接受市場的監(jiān)督審核。
17.參賽者在比賽期間下午三點之前報名，當日交易可以納入成績統(tǒng)計。
五、風險及免責條款
1 .本屆大賽主辦方將本著公平、公正和認真態(tài)度竭力保證大賽順利進行，但對于不可抗拒的因素或非主辦方所能控制的情況所導致的風險，或由于系統(tǒng)故障對參賽者權益及排名產生的影響不做擔保。
2.參賽者必須保護好自己的相關密碼，如因密碼丟失或被破解所導致的賬戶被竊造成的損失，大賽主辦方不負任何責任。
3.本屆大賽由第十六屆全國期貨（期權）實盤交易大賽組委會負責運行，大賽的規(guī)則以及各項事項由大賽組委會負責解釋。大賽組委會對比賽規(guī)則擁有最終解釋權。
4.風險提示：大賽僅是對參賽者在比賽期間的交易成績進行排名及展示，大賽組委會對參賽者的交易能力不做保證。參賽者的任何違規(guī)違法行為，與大賽無關。
第十六屆全國期貨（期權）實盤交易大賽組委會
2022年1月
